Сравнение AUEG.L с META
AUEG.L (Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AUEG.L returned 10.92%/yr vs 18.66%/yr for META. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUEG.L и META
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUEG.L торгуется в GBp, в то время как META торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения META были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUEG.L показывает доходность 26.01%, что значительно выше, чем у META с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции AUEG.L уступали акциям META по среднегодовой доходности: 10.92% против 18.66% соответственно.
AUEG.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- 26.71%
- 1 год
- 52.75%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 10.92%
META
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -11.85%
- 1 год
- -11.59%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 13.94%
- 10 лет*
- 18.66%
Сравнение доходности по годам AUEG.L и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEG.L Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 26.01% | 25.28% | 8.99% | 3.02% | -10.18% | -2.18% | 14.26% | 13.31% | -9.74% | 25.23% |
META Meta Platforms, Inc. | -9.18% | 5.04% | 68.95% | 179.43% | -59.97% | 24.30% | 29.18% | 50.62% | -21.31% | 40.11% |
Correlation
The correlation between AUEG.L and META is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUEG.L vs. META — Ранг доходности на риск
AUEG.L
META
Сравнение AUEG.L c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEG.L | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.97 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | -0.36 | +5.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | -0.76 | +18.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEG.L | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | -0.33 | +3.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.58 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AUEG.L и META
Максимальная просадка AUEG.L за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки META в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEG.L и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUEG.L | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -71.33% | +43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -32.17% | +21.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | -38.05% | +22.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -71.33% | +47.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.50% | -71.33% | +43.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -23.94% | +21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -14.19% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 15.19% | -12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEG.L и META
Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) составляет 7.40%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что AUEG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUEG.L | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 10.59% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 26.64% | -12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 35.16% | -18.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 43.41% | -27.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 38.72% | -20.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEG.L и META
AUEG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUEG.L Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.35% | 0.32% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
AUEG.L and META have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUEG.L и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор