PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUDUSD=X с SDEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AUDUSD=X с SDEU.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AUDUSD=X (AUD/USD) is a currency, while SDEU.L (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) is European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Over the past 10 years, AUDUSD=X returned -0.45%/yr vs -1.13%/yr for SDEU.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUDUSD=X и SDEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AUD/USD (AUDUSD=X) и iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUDUSD=X торгуется в USD, в то время как SDEU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SDEU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUDUSD=X показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у SDEU.L с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции AUDUSD=X превзошли акции SDEU.L по среднегодовой доходности: -0.45% против -1.13% соответственно.

AUDUSD=X

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.74%
С начала года
5.56%
6 месяцев
6.35%
1 год
8.16%
3 года*
1.47%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
-0.45%

SDEU.L

1 день
0.12%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.83%
1 год
-0.16%
3 года*
3.14%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
-1.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUDUSD=X и SDEU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUDUSD=X
AUD/USD		5.56%7.81%-9.12%-0.06%-6.27%-5.58%9.75%-0.37%-9.73%8.36%
SDEU.L
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)		-2.22%11.34%-5.80%8.51%-22.46%-9.88%11.78%1.74%-2.72%11.56%

Correlation

The correlation between AUDUSD=X and SDEU.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2012 г.

0.42

The correlation between AUDUSD=X and SDEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AUD/USD

iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с AUDUSD=X:
AUDUSD=X с GBPUSD=XAUDUSD=X с SPYAUDUSD=X с EURUSD=XAUDUSD=X с NZDUSD=XAUDUSD=X с AKWA.DEAUDUSD=X с USOAUDUSD=X с BHP
Часто сравнивают с SDEU.L:
SDEU.L с SEGA.LSDEU.L с TLTSDEU.L с USTY.LSDEU.L с VUTY.LSDEU.L с UKG5.LSDEU.L с GILS.LSDEU.L с GLTS.L

Доходность на риск

AUDUSD=X vs. SDEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUDUSD=X
Ранг доходности на риск AUDUSD=X: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUDUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUDUSD=X: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUDUSD=X: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUDUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SDEU.L
Ранг доходности на риск SDEU.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEU.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEU.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEU.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUDUSD=X c SDEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AUD/USD (AUDUSD=X) и iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUDUSD=XSDEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.02

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
0.03

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.03

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

-0.06

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUDUSD=X vs. SDEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUDUSD=X на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа SDEU.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUDUSD=X и SDEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUDUSD=XSDEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

-0.02

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.42

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

-0.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.22

+0.14

Просадки

Сравнение просадок AUDUSD=X и SDEU.L

Максимальная просадка AUDUSD=X за все время составила -47.87%, что больше максимальной просадки SDEU.L в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUDUSD=X и SDEU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUDUSD=XSDEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.87%

-41.52%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-5.67%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-10.32%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-34.26%

+11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

-37.02%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.05%

-28.28%

-7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.84%

-22.07%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.49%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AUDUSD=X и SDEU.L

AUD/USD (AUDUSD=X) и iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (SDEU.L) имеют волатильность 2.40% и 2.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUDUSD=XSDEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.39%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

5.97%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

8.05%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

10.12%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.66%

9.32%

+0.34%

Часто задаваемые вопросы

AUDUSD=X and SDEU.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUDUSD=X и SDEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор