Сравнение AUAU с SGDM
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and SGDM (Sprott Gold Miners ETF) are both Gold funds - AUAU tracks the NYSE Arca Gold Miners Index while SGDM tracks the Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SGDM.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и SGDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у SGDM с доходностью -10.21%.
AUAU
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -14.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGDM
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -10.21%
- 6 месяцев
- -14.67%
- 1 год
- 40.99%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам AUAU и SGDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -11.09% | 4.18% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | -10.21% | 4.89% |
Correlation
The correlation between AUAU and SGDM is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. SGDM — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGDM
Сравнение AUAU c SGDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | SGDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и SGDM
Максимальная просадка AUAU за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и SGDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -54.95% | +19.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.32% | -34.42% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -25.47% | +10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и SGDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | SGDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 47.14% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 36.31% | +15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 37.03% | +15.18% |
Сравнение комиссий AUAU и SGDM
AUAU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SGDM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и SGDM
AUAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 1.16% | 1.04% | 1.04% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 0.30% | 0.25% | 0.50% | 0.58% | 0.02% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AUAU and SGDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SGDM.
SGDM has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for AUAU.
AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while SGDM tracks Solactive Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.50% for SGDM.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и SGDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор