Сравнение AUAU с SGDJ
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both Gold funds - AUAU tracks the NYSE Arca Gold Miners Index while SGDJ tracks the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и SGDJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у SGDJ с доходностью -10.12%.
AUAU
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -14.50%
- С начала года
- -11.09%
- 6 месяцев
- -14.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGDJ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -14.44%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -13.19%
- 1 год
- 67.69%
- 3 года*
- 47.56%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам AUAU и SGDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -11.09% | 4.18% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | -10.12% | 6.80% |
Correlation
The correlation between AUAU and SGDJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. SGDJ — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SGDJ
Сравнение AUAU c SGDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | SGDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и SGDJ
Максимальная просадка AUAU за все время составила -35.86%, что меньше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и SGDJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.86% | -59.27% | +23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.32% | -34.47% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -26.26% | +11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и SGDJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | SGDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | 51.05% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.21% | 40.94% | +11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.21% | 40.98% | +11.23% |
Сравнение комиссий AUAU и SGDJ
AUAU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SGDJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и SGDJ
AUAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 9.31% | 8.37% | 6.55% | 4.55% | 2.46% | 2.20% | 1.97% | 0.65% | 0.00% | 0.14% | 1.77% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AUAU and SGDJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SGDJ.
SGDJ has the higher dividend yield at 9.31%, compared with 0.00% for AUAU.
AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.50% for SGDJ.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и SGDJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор