Сравнение AUAU с DBP
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) are both exchange-traded funds - AUAU is a Gold fund tracking the NYSE Arca Gold Miners Index, while DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBP.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и DBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у DBP с доходностью -1.70%.
AUAU
- 1 день
- -8.34%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBP
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение доходности по годам AUAU и DBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -6.86% | 4.18% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | -1.70% | 4.96% |
Correlation
The correlation between AUAU and DBP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. DBP — Ранг доходности на риск
AUAU
DBP
Сравнение AUAU c DBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUAU | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.42 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок AUAU и DBP
Максимальная просадка AUAU за все время составила -31.20%, что меньше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и DBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.20% | -53.89% | +22.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.20% | -25.92% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -25.42% | +12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и DBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.93% | 32.90% | +19.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.93% | 21.00% | +30.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.93% | 18.77% | +33.16% |
Сравнение комиссий AUAU и DBP
AUAU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBP в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и DBP
AUAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.48% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
AUAU and DBP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.
DBP has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for AUAU.
AUAU is categorized as Gold, while DBP is Precious Metals. AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.78% for DBP.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и DBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор