Сравнение AUAU с AUMI
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both Gold funds - AUAU tracks the NYSE Arca Gold Miners Index while AUMI tracks the Solactive Global Pure Gold Miners Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и AUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -16.26%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -19.46%.
AUAU
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -16.21%
- 6 месяцев
- -25.69%
- С начала года
- -16.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUMI
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -25.32%
- С начала года
- -19.46%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUAU и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -16.26% | 4.18% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | -19.46% | 6.35% |
Correlation
The correlation between AUAU and AUMI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. AUMI — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AUMI
Сравнение AUAU c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и AUMI
Максимальная просадка AUAU за все время составила -38.14%, примерно равная максимальной просадке AUMI в -39.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и AUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.14% | -39.42% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.14% | -39.41% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.54% | -8.33% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и AUMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.87% | 50.66% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.87% | 42.48% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.87% | 42.48% | +8.39% |
Сравнение комиссий AUAU и AUMI
И AUAU, и AUMI имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и AUMI
Дивидендная доходность AUAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности AUMI в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | 1.07% | 0.86% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AUAU and AUMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUAU and AUMI have the same expense ratio: 0.35% per year.
AUMI has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.75% for AUAU.
AUAU tracks NYSE Arca Gold Miners Index, while AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index. They also come from different issuers: Global X and Themes.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и AUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор