Сравнение AU с NRG
AU (AngloGold Ashanti Limited) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, AU returned 20.46%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции AU уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 20.46% против 26.90% соответственно.
AU
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -14.42%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 79.12%
- 3 года*
- 58.20%
- 5 лет*
- 35.46%
- 10 лет*
- 20.46%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам AU и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 4.15% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between AU and NRG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.18 |
The correlation between AU and NRG shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AU:
$43.57B
NRG:
$26.10B
AU:
$6.85
NRG:
$1.21
AU:
12.59
NRG:
103.60
AU:
0.15
NRG:
1.56
AU:
3.92
NRG:
0.76
AU:
5.11
NRG:
6.18
AU:
$11.17B
NRG:
$32.38B
AU:
$5.82B
NRG:
$4.69B
AU:
$5.58B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. NRG — Ранг доходности на риск
AU
NRG
Сравнение AU c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.47 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | -1.16 | +7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и NRG
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -79.41% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.03% | -34.24% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -34.24% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -34.24% | -17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | -48.76% | -19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.75% | -31.61% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.07% | -27.99% | -18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.04% | 13.73% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и NRG
AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 15.26% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.50% | 35.10% | +11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.45% | 44.88% | +13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.13% | 40.03% | +9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.79% | 39.16% | +10.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и NRG
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.33% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и NRG
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
AU and NRG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AU has higher volatility (21.02%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs NRG's -79.41%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор