PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AU с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AU с GDMN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AU (AngloGold Ashanti Limited) is a stock, while GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) is Commodities fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, AU returned 58.20%/yr vs 56.30%/yr for GDMN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AU и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AngloGold Ashanti Limited (AU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AU показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -13.77%.

AU

1 день
3.75%
1 месяц
-14.67%
С начала года
4.15%
6 месяцев
7.11%
1 год
86.54%
3 года*
58.20%
5 лет*
35.46%
10 лет*
20.46%

GDMN

1 день
2.11%
1 месяц
-23.27%
С начала года
-13.77%
6 месяцев
-13.73%
1 год
56.55%
3 года*
56.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AU и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
AU
AngloGold Ashanti Limited		4.15%288.18%25.43%-2.68%-5.09%9.96%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-13.77%237.09%28.23%12.97%-14.62%6.93%

Correlation

The correlation between AU and GDMN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.84

The correlation between AU and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AngloGold Ashanti Limited

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с GEVAU с SPYAU с BTC-USD
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

AU vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AU
Ранг доходности на риск AU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AU c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.90

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.38

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.17

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

3.15

+3.03

AU vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AU на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа GDMN равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AU и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AU и GDMN

Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-52.82%

-37.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.03%

-48.76%

+11.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.71%

-48.76%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.75%

-43.39%

+12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.07%

-19.02%

-27.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

18.01%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AU и GDMN

AngloGold Ashanti Limited (AU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) имеют волатильность 21.02% и 21.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.02%

21.98%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.50%

54.30%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.45%

63.44%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.13%

48.07%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.79%

48.07%

+1.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AU и GDMN

Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности GDMN в 3.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited		5.33%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		3.13%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AU and GDMN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (21.98%) compared to AU (21.02%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs GDMN's -52.82%.

AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AU и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор