Сравнение AU с ERO
AU (AngloGold Ashanti Limited) and ERO (Ero Copper Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — AU in Gold, ERO in Copper. Over the past 5 years, AU returned 34.89%/yr vs 3.08%/yr for ERO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AU и ERO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у ERO с доходностью -4.91%.
AU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- 56.64%
- 5 лет*
- 34.89%
- 10 лет*
- 19.78%
ERO
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 70.36%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AU и ERO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 1.94% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | 5.16% |
ERO Ero Copper Corp | -4.91% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | -10.97% | 151.68% | 21.41% | 52.24% |
Correlation
The correlation between AU and ERO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.29 |
Over the past year, AU and ERO have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AU:
$42.65B
ERO:
$2.83B
AU:
$6.85
ERO:
$2.80
AU:
12.32
ERO:
9.62
AU:
0.14
ERO:
0.10
AU:
3.83
ERO:
3.04
AU:
5.00
ERO:
2.56
AU:
$11.17B
ERO:
$925.20M
AU:
$5.82B
ERO:
$394.67M
AU:
$5.58B
ERO:
$528.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. ERO — Ранг доходности на риск
AU
ERO
Сравнение AU c ERO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Ero Copper Corp (ERO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AU | ERO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 1.86 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | 4.06 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AU | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.24 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.06 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.49 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок AU и ERO
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки ERO в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и ERO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -67.17% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.59% | -37.97% | +1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.71% | -59.84% | +21.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -64.56% | +12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.22% | -29.27% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.08% | -27.05% | -19.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 17.39% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и ERO
Текущая волатильность для AngloGold Ashanti Limited (AU) составляет 20.03%, в то время как у Ero Copper Corp (ERO) волатильность равна 26.90%. Это указывает на то, что AU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | ERO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 26.90% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 46.52% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 57.35% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.98% | 54.87% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.72% | 59.35% | -9.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и ERO
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как ERO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.45% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
ERO Ero Copper Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и ERO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Ero Copper Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и ERO
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
ERO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о валовой прибыли в 103.33M при выручке в 259.52M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
ERO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила об операционной прибыли в 90.17M при выручке в 259.52M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
ERO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ero Copper Corp сообщила о чистой прибыли в 107.26M при выручке в 259.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.3%.
Часто задаваемые вопросы
AU and ERO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (26.90%) compared to AU (20.03%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs ERO's -67.17%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и ERO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор