PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AU с ASA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AU с ASA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AU (AngloGold Ashanti Limited) and ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) are both stocks. AU operates in Gold (Basic Materials), while ASA operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AU returned 21.31%/yr vs 16.54%/yr for ASA. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AU и ASA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AngloGold Ashanti Limited (AU) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AU показывает доходность 11.38%, что значительно выше, чем у ASA с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции ASA по среднегодовой доходности: 21.31% против 16.54% соответственно.

AU

1 день
6.94%
1 месяц
1.27%
С начала года
11.38%
6 месяцев
12.66%
1 год
91.56%
3 года*
61.39%
5 лет*
39.01%
10 лет*
21.31%

ASA

1 день
5.49%
1 месяц
-6.49%
С начала года
1.52%
6 месяцев
5.76%
1 год
76.77%
3 года*
58.79%
5 лет*
20.98%
10 лет*
16.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AU и ASA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited		11.38%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%1.90%78.89%23.96%-2.23%
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		1.52%195.60%34.55%5.38%-32.06%-3.48%60.65%44.35%-16.18%2.89%

Correlation

The correlation between AU and ASA is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1998 г.

0.74

The correlation between AU and ASA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AU:

$46.60B

ASA:

$1.14B

EPS

AU:

$6.85

ASA:

$42.09

Коэффициент P/E

AU:

13.47

ASA:

1.44

Коэффициент PEG

AU:

0.16

ASA:

0.00

Коэффициент P/S

AU:

4.19

ASA:

8.30

Коэффициент P/B

AU:

5.46

ASA:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

AU:

$11.17B

ASA:

$137.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

AU:

$5.82B

ASA:

$3.98M

EBITDA (12 мес.)

AU:

$5.58B

ASA:

$444.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AngloGold Ashanti Limited

ASA Gold and Precious Metals Limited

Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с GEVAU с SPYAU с BTC-USD
Часто сравнивают с ASA:
ASA с GLDASA с GDXASA с KNT.TOASA с PGNYASA с CLG.TOASA с FNVASA с PAAS

Доходность на риск

AU vs. ASA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AU
Ранг доходности на риск AU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ASA
Ранг доходности на риск ASA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AU c ASA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUASADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.57

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.96

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.17

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

5.93

+0.62

AU vs. ASA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AU на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASA равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AU и ASA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AU и ASA

Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки ASA в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и ASA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUASAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-80.36%

-9.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.03%

-35.50%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.70%

-35.50%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-48.43%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.91%

-51.66%

-16.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.94%

-25.48%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.07%

-42.53%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.14%

13.07%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AU и ASA

AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) с волатильностью 19.31%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUASAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.31%

19.31%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.83%

41.04%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.50%

49.32%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.22%

35.63%

+13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.80%

35.60%

+14.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AU и ASA

Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности ASA в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.12%0.10%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.32%0.35%0.36%0.56%
AU
AngloGold Ashanti Limited		4.98%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AU и ASA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и ASA Gold and Precious Metals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B202120222023202420252026
3.24B
133.95M
(AU) Общая выручка
(ASA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AU and ASA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AU has higher volatility (22.31%) compared to ASA (19.31%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs ASA's -80.36%.

AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AU и ASA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор