Сравнение AU с AGI
AU (AngloGold Ashanti Limited) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AU returned 15.61%/yr vs 13.21%/yr for AGI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AU и AGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AU показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у AGI с доходностью -26.84%. За последние 10 лет акции AU превзошли акции AGI по среднегодовой доходности: 15.61% против 13.21% соответственно.
AU
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.18%
- С начала года
- -9.63%
- 1 год
- 65.79%
- 3 года*
- 54.15%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 15.61%
- Всё время*
- 6.65%
AGI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -22.48%
- 6 месяцев
- -27.44%
- С начала года
- -26.84%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 29.82%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 16.41%
Сравнение доходности по годам AU и AGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | -9.63% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
AGI Alamos Gold Inc. | -26.84% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -11.00% | 46.75% | 68.42% | -44.49% | -4.57% |
Correlation
The correlation between AU and AGI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2003 г. | 0.55 |
Over the past year, AU and AGI have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AU:
$37.86B
AGI:
$11.83B
AU:
$6.85
AGI:
$2.52
AU:
10.93
AGI:
11.20
AU:
0.13
AGI:
0.07
AU:
3.40
AGI:
5.75
AU:
4.43
AGI:
2.57
AU:
$11.17B
AGI:
$2.07B
AU:
$5.82B
AGI:
$1.22B
AU:
$5.58B
AGI:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AU vs. AGI — Ранг доходности на риск
AU
AGI
Сравнение AU c AGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AU | AGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.28 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 0.70 | +3.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AU и AGI
Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и AGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AU | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -88.13% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.91% | -48.98% | +9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.91% | -48.98% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.75% | -48.98% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.91% | -68.12% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.91% | -48.98% | +9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.03% | -37.75% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 19.31% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AU и AGI
Текущая волатильность для AngloGold Ashanti Limited (AU) составляет 12.15%, в то время как у Alamos Gold Inc. (AGI) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что AU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AU | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.15% | 15.69% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 45.07% | +1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.88% | 53.78% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.43% | 41.78% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.71% | 48.45% | +1.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AU и AGI
Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности AGI в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.46% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 6.14% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AU и AGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AU и AGI
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
AU and AGI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGI has higher volatility (15.69%) compared to AU (12.15%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs AGI's -88.13%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AU и AGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор