PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATZ.TO с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATZ.TO с GDE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ATZ.TO (Aritzia Inc.) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, ATZ.TO returned 67.44%/yr vs 44.78%/yr for GDE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATZ.TO и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Aritzia Inc. (ATZ.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATZ.TO торгуется в CAD, в то время как GDE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATZ.TO показывает доходность 43.60%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 5.26%.

ATZ.TO

1 день
1.59%
1 месяц
20.72%
С начала года
43.60%
6 месяцев
48.06%
1 год
158.47%
3 года*
67.44%
5 лет*
38.38%
10 лет*
—

GDE

1 день
0.85%
1 месяц
-4.71%
С начала года
5.26%
6 месяцев
5.48%
1 год
44.88%
3 года*
44.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATZ.TO и GDE

2026 (YTD)2025202420232022
ATZ.TO
Aritzia Inc.		43.60%119.59%94.33%-41.92%-0.40%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.26%65.83%57.05%30.67%-2.35%

Correlation

The correlation between ATZ.TO and GDE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aritzia Inc.

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с ATZ.TO:
ATZ.TO с LULUATZ.TO с TVK.TOATZ.TO с XEQT.TOATZ.TO с VFV.TOATZ.TO с GILATZ.TO с MFC.TOATZ.TO с MLI
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с GDMNGDE с SPMOGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

ATZ.TO vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATZ.TO
Ранг доходности на риск ATZ.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATZ.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATZ.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATZ.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATZ.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATZ.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATZ.TO c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aritzia Inc. (ATZ.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATZ.TOGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.05
1.51

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.28
1.93

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.28

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

2.09

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.39

6.21

+12.18

ATZ.TO vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATZ.TO на текущий момент составляет 4.05, что выше коэффициента Шарпа GDE равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATZ.TO и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATZ.TO и GDE

Максимальная просадка ATZ.TO за все время составила -64.82%, что больше максимальной просадки GDE в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATZ.TO и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATZ.TOGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.82%

-25.43%

-39.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-21.40%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.84%

-21.40%

-25.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.19%

+14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-6.01%

-14.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.15%

7.19%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ATZ.TO и GDE

Aritzia Inc. (ATZ.TO) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) имеют волатильность 10.40% и 10.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATZ.TOGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

10.85%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.77%

25.86%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

29.68%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.69%

27.69%

+19.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.07%

27.69%

+15.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATZ.TO и GDE

ATZ.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.

ПозицияTTM2025202420232022
ATZ.TO
Aritzia Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.19%4.32%7.14%2.22%0.81%

Часто задаваемые вопросы

ATZ.TO and GDE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATZ.TO и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор