Сравнение ATZ.TO с AVAV
ATZ.TO (Aritzia Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. ATZ.TO operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ATZ.TO returned 38.38%/yr vs 11.87%/yr for AVAV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATZ.TO и AVAV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATZ.TO торгуется в CAD, в то время как AVAV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVAV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATZ.TO показывает доходность 43.60%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -28.05%.
ATZ.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 20.72%
- С начала года
- 43.60%
- 6 месяцев
- 48.06%
- 1 год
- 158.47%
- 3 года*
- 67.44%
- 5 лет*
- 38.38%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -6.97%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- -28.05%
- 6 месяцев
- -27.61%
- 1 год
- -10.15%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 19.49%
Сравнение доходности по годам ATZ.TO и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATZ.TO Aritzia Inc. | 43.60% | 119.59% | 94.33% | -41.92% | -9.55% | 102.99% | 35.38% | 16.16% | 29.24% | -27.49% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -28.05% | 50.01% | 32.43% | 43.64% | 46.85% | -28.65% | 37.41% | -12.88% | 31.17% | 95.15% |
Correlation
The correlation between ATZ.TO and AVAV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
ATZ.TO:
CA$20.25B
AVAV:
$8.32B
ATZ.TO:
CA$3.19
AVAV:
-$4.63
ATZ.TO:
5.45
AVAV:
6.94
ATZ.TO:
14.88
AVAV:
1.95
ATZ.TO:
CA$3.70B
AVAV:
$1.19B
ATZ.TO:
CA$1.65B
AVAV:
$104.63M
ATZ.TO:
CA$736.90M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATZ.TO vs. AVAV — Ранг доходности на риск
ATZ.TO
AVAV
Сравнение ATZ.TO c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aritzia Inc. (ATZ.TO) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATZ.TO | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.05 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | -0.13 | +6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.39 | -0.24 | +18.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATZ.TO и AVAV
Максимальная просадка ATZ.TO за все время составила -64.82%, примерно равная максимальной просадке AVAV в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATZ.TO и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATZ.TO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.82% | -63.60% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.22% | -62.20% | +38.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -62.20% | +15.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.82% | -62.20% | -2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -58.46% | +58.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -31.56% | +11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 35.03% | -26.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATZ.TO и AVAV
Текущая волатильность для Aritzia Inc. (ATZ.TO) составляет 10.40%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 27.13%. Это указывает на то, что ATZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATZ.TO | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 27.13% | -16.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.77% | 58.51% | -27.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 74.84% | -37.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.69% | 56.26% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.07% | 52.38% | -9.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATZ.TO и AVAV
Ни ATZ.TO, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATZ.TO и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aritzia Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATZ.TO and AVAV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATZ.TO и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор