PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATWYX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATWYX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ATWYX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATWYX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		-1.67%21.44%18.72%20.55%-18.58%20.45%12.70%9.92%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, ATWYX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

ATWYX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.82%
1 год
21.55%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.79%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с ATWYX:
ATWYX с FDFIXATWYX с PEYATWYX с QQQATWYX с SSGLXATWYX с GMGEXATWYX с CSUAXATWYX с ECAT
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий ATWYX и RTXAX

ATWYX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Доходность на риск

ATWYX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATWYX
Ранг доходности на риск ATWYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATWYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATWYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATWYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATWYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATWYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATWYX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATWYXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.77

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.34

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.06

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

11.76

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATWYX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATWYX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTXAX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATWYX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATWYXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.77

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между ATWYX и RTXAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATWYX и RTXAX

Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		4.48%4.41%2.49%1.84%5.88%5.81%1.23%4.93%5.57%12.93%3.16%7.84%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATWYX и RTXAX

Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATWYXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-40.68%

-18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-13.11%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-24.63%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-1.95%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-7.96%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.30%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ATWYX и RTXAX

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что ATWYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATWYXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

4.37%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

8.33%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

15.06%

+2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

15.86%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

20.26%

-3.55%