PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATWYX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATWYX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ATWYX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATWYX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		-1.67%21.44%18.72%20.55%-18.58%20.45%12.70%25.56%-9.76%16.46%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, ATWYX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

ATWYX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.82%
1 год
21.55%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.79%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с ATWYX:
ATWYX с PEYATWYX с FDFIXATWYX с QQQATWYX с SSGLXATWYX с GMGEXATWYX с CSUAXATWYX с ECAT
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий ATWYX и GCCHX

ATWYX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GCCHX в 0.77%.

GCCHX
GMO Climate Change Fund
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Доходность на риск

ATWYX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATWYX
Ранг доходности на риск ATWYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATWYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATWYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATWYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATWYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATWYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATWYX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATWYXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.55

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.20

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

4.57

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

16.21

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATWYX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATWYX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATWYX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATWYXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.55

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.05

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.37

+0.04

Корреляция

Корреляция между ATWYX и GCCHX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATWYX и GCCHX

Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		4.48%4.41%2.49%1.84%5.88%5.81%1.23%4.93%5.57%12.93%3.16%7.84%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATWYX и GCCHX

Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATWYXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-54.32%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-14.89%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-54.32%

+28.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-9.81%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-14.11%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.20%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ATWYX и GCCHX

Текущая волатильность для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) составляет 6.28%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что ATWYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATWYXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

9.28%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

17.44%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

27.93%

-10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

26.92%

-10.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

25.23%

-8.52%