PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и IOLZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%16.18%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий ATVPX и IOLZX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ATVPX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.02

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.52

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.54

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

5.07

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.02

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между ATVPX и IOLZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и IOLZX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и IOLZX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-56.03%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-15.69%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-27.77%

-25.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-10.48%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-12.71%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.76%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и IOLZX

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с ICON Equity Fund (IOLZX) с волатильностью 7.90%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

7.90%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

14.56%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

23.81%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

21.38%

+12.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

22.28%

+9.68%