PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и EFCNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%12.95%

Доходность по периодам

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий ATVPX и EFCNX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ATVPX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.43

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

3.41

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.84

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

0.87

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

3.10

+5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.43

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.50

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Корреляция

Корреляция между ATVPX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и EFCNX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и EFCNX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-38.34%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-14.32%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-38.34%

-15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

0.00%

-12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-8.74%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

7.45%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и EFCNX

Alger 35 Fund (ATVPX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ATVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

0.00%

+9.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

5.20%

+12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

22.14%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

23.15%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

22.85%

+9.11%