Сравнение ATTR с FLSP
ATTR (Arin Tactical Tail Risk ETF) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ATTR charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности ATTR и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATTR показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у FLSP с доходностью 1.97%.
ATTR
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLSP
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATTR и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 3.44% | 0.53% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.97% | 4.46% |
Correlation
The correlation between ATTR and FLSP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATTR vs. FLSP — Ранг доходности на риск
ATTR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLSP
Сравнение ATTR c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATTR | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATTR и FLSP
Максимальная просадка ATTR за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATTR и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATTR | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -22.75% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.26% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -6.26% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATTR и FLSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATTR | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 9.07% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 13.35% | -10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 13.48% | -10.31% |
Сравнение комиссий ATTR и FLSP
ATTR берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATTR и FLSP
ATTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
Часто задаваемые вопросы
ATTR and FLSP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ATTR is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ATTR is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for FLSP.
FLSP has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for ATTR.
They also come from different issuers: Arin Risk Advisors and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.63% for ATTR and 0.65% for FLSP.
Подберите оптимальное распределение для ATTR и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор