Сравнение ATRFX с FAEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX).
ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. FAEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности ATRFX и FAEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATRFX и FAEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
FAEGX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M | -5.52% | 13.98% | 14.72% | 34.88% | -24.83% | 22.39% | 43.02% | 33.25% | -0.19% | 34.52% |
Доходность по периодам
С начала года, ATRFX показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у FAEGX с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции ATRFX уступали акциям FAEGX по среднегодовой доходности: 3.89% против 15.08% соответственно.
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
FAEGX
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -5.52%
- 6 месяцев
- -5.14%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATRFX и FAEGX
ATRFX берет комиссию в 1.77%, что несколько больше комиссии FAEGX в 1.21%.
Доходность на риск
ATRFX vs. FAEGX — Ранг доходности на риск
ATRFX
FAEGX
Сравнение ATRFX c FAEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATRFX | FAEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.81 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.28 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.36 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 4.71 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATRFX | FAEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.81 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.38 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.73 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.51 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между ATRFX и FAEGX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRFX и FAEGX
Дивидендная доходность ATRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности FAEGX в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
FAEGX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M | 0.69% | 0.65% | 0.00% | 0.58% | 2.34% | 13.01% | 12.18% | 9.80% | 7.24% | 12.32% | 6.48% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок ATRFX и FAEGX
Максимальная просадка ATRFX за все время составила -35.17%, что меньше максимальной просадки FAEGX в -63.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRFX и FAEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATRFX | FAEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.17% | -63.85% | +28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -12.79% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.17% | -31.02% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.17% | -31.16% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.89% | -9.01% | -20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -16.23% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 3.69% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRFX и FAEGX
Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что ATRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATRFX | FAEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 7.78% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 13.35% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | 21.85% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 20.80% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 20.80% | -5.45% |