PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAEGX с FIFNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAEGX с FIFNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAEGX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M) and FIFNX (Fidelity Founders Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FAEGX returned 11.13%/yr vs 12.84%/yr for FIFNX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FAEGX charges 1.21%/yr vs 0.90%/yr for FIFNX.

Доходность

Сравнение доходности FAEGX и FIFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) и Fidelity Founders Fund (FIFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAEGX показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у FIFNX с доходностью 8.23%.

FAEGX

1 день
-1.02%
1 месяц
5.55%
С начала года
14.04%
6 месяцев
13.14%
1 год
28.36%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
17.06%

FIFNX

1 день
-0.86%
1 месяц
4.71%
С начала года
8.23%
6 месяцев
8.76%
1 год
22.20%
3 года*
25.11%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAEGX и FIFNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAEGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M		14.04%13.98%14.72%34.88%-24.83%22.39%43.02%18.26%
FIFNX
Fidelity Founders Fund		8.23%16.34%36.44%33.95%-26.69%19.00%47.20%13.95%

Correlation

The correlation between FAEGX and FIFNX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.95

The correlation between FAEGX and FIFNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M

Fidelity Founders Fund

Часто сравнивают с FAEGX:
FAEGX с FAGOXFAEGX с SBLGXFAEGX с FBGRXFAEGX с FXAIXFAEGX с VFIAXFAEGX с FAGIXFAEGX с QQQ
Часто сравнивают с FIFNX:
FIFNX с FDEGXFIFNX с FXAIXFIFNX с FNSBXFIFNX с FBGRXFIFNX с QUALFIFNX с SPYFIFNX с FELG

Доходность на риск

FAEGX vs. FIFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAEGX
Ранг доходности на риск FAEGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAEGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAEGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAEGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAEGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAEGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FIFNX
Ранг доходности на риск FIFNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFNX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFNX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFNX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAEGX c FIFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) и Fidelity Founders Fund (FIFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAEGXFIFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.54

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.18

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.87

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

7.58

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAEGX vs. FIFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAEGX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIFNX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAEGX и FIFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAEGXFIFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.81

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FAEGX и FIFNX

Максимальная просадка FAEGX за все время составила -63.85%, что больше максимальной просадки FIFNX в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAEGX и FIFNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAEGXFIFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.85%

-32.52%

-31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.27%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.02%

-23.26%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.02%

-32.52%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.58%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-7.99%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.02%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FAEGX и FIFNX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) составляет 4.41%, в то время как у Fidelity Founders Fund (FIFNX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что FAEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAEGXFIFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.81%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

11.43%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

14.85%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

21.18%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

22.58%

-1.71%

Сравнение комиссий FAEGX и FIFNX

FAEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FIFNX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAEGX и FIFNX

Дивидендная доходность FAEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FIFNX в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAEGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M		0.57%0.65%0.00%0.58%2.34%13.01%12.18%9.80%7.24%12.32%6.48%2.40%
FIFNX
Fidelity Founders Fund		2.22%2.40%6.31%0.11%2.54%6.17%0.00%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FAEGX and FIFNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIFNX has higher volatility (4.81%) compared to FAEGX (4.41%). In terms of maximum drawdown, FAEGX dropped -63.85% vs FIFNX's -32.52%.

FAEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAEGX и FIFNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор