PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAEGX с SBLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAEGX и SBLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FAEGX и SBLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) и ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.37%
3.83%
FAEGX
SBLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAEGX:

1.78

SBLGX:

1.31

Коэф-т Сортино

FAEGX:

2.41

SBLGX:

1.76

Коэф-т Омега

FAEGX:

1.32

SBLGX:

1.25

Коэф-т Кальмара

FAEGX:

1.60

SBLGX:

0.65

Коэф-т Мартина

FAEGX:

9.94

SBLGX:

8.60

Индекс Язвы

FAEGX:

2.88%

SBLGX:

2.53%

Дневная вол-ть

FAEGX:

16.09%

SBLGX:

16.62%

Макс. просадка

FAEGX:

-63.80%

SBLGX:

-53.70%

Текущая просадка

FAEGX:

-4.38%

SBLGX:

-16.34%

Доходность по периодам

С начала года, FAEGX показывает доходность 28.83%, что значительно выше, чем у SBLGX с доходностью 21.96%. За последние 10 лет акции FAEGX превзошли акции SBLGX по среднегодовой доходности: 8.92% против 7.34% соответственно.


FAEGX

С начала года

28.83%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

5.32%

1 год

30.58%

5 лет

9.89%

10 лет

8.92%

SBLGX

С начала года

21.96%

1 месяц

-5.39%

6 месяцев

3.90%

1 год

23.64%

5 лет

5.17%

10 лет

7.34%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAEGX и SBLGX

FAEGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SBLGX в 0.99%.


FAEGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M
График комиссии FAEGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии SBLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAEGX c SBLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) и ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAEGX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.781.31
Коэффициент Сортино FAEGX, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.411.76
Коэффициент Омега FAEGX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.321.25
Коэффициент Кальмара FAEGX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.600.65
Коэффициент Мартина FAEGX, с текущим значением в 9.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.009.948.60
FAEGX
SBLGX

Показатель коэффициента Шарпа FAEGX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SBLGX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAEGX и SBLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.78
1.31
FAEGX
SBLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAEGX и SBLGX

Ни FAEGX, ни SBLGX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
FAEGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.40%
SBLGX
ClearBridge Large Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.15%0.01%0.00%0.08%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FAEGX и SBLGX

Максимальная просадка FAEGX за все время составила -63.80%, что больше максимальной просадки SBLGX в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAEGX и SBLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.38%
-16.34%
FAEGX
SBLGX

Волатильность

Сравнение волатильности FAEGX и SBLGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class M (FAEGX) составляет 3.91%, в то время как у ClearBridge Large Cap Growth Fund (SBLGX) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что FAEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.91%
7.13%
FAEGX
SBLGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab