Сравнение ATR.L с EWT
ATR.L (Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc) is a stock, while EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index. Over the past 10 years, ATR.L returned 15.59%/yr vs 20.84%/yr for EWT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATR.L и EWT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATR.L торгуется в GBp, в то время как EWT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATR.L показывает доходность 30.32%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 68.89%. За последние 10 лет акции ATR.L уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 15.59% против 20.84% соответственно.
ATR.L
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 30.32%
- 6 месяцев
- 31.26%
- 1 год
- 57.62%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 15.59%
EWT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 19.20%
- С начала года
- 68.89%
- 6 месяцев
- 71.51%
- 1 год
- 111.84%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 19.60%
- 10 лет*
- 20.84%
Сравнение доходности по годам ATR.L и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR.L Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc | 30.32% | 19.35% | 12.63% | 10.29% | -17.46% | 4.94% | 35.64% | 13.08% | -7.28% | 43.92% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 68.89% | 19.23% | 18.14% | 17.77% | -20.44% | 27.38% | 27.64% | 28.29% | -4.56% | 15.85% |
Correlation
The correlation between ATR.L and EWT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between ATR.L and EWT shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR.L vs. EWT — Ранг доходности на риск
ATR.L
EWT
Сравнение ATR.L c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATR.L | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.81 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 12.79 | -8.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | 36.91 | -21.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATR.L | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 4.88 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 1.02 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ATR.L и EWT
Максимальная просадка ATR.L за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки EWT в -49.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR.L и EWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATR.L | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.72% | -49.31% | -21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -8.80% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -26.08% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.93% | -28.99% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -28.99% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | 0.00% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -9.17% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 3.04% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR.L и EWT
Текущая волатильность для Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L) составляет 7.17%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что ATR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATR.L | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 9.64% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 18.49% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 23.05% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 20.51% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 20.59% | +0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR.L и EWT
Дивидендная доходность ATR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности EWT в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR.L Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc | 1.61% | 2.05% | 2.38% | 2.50% | 2.08% | 1.40% | 1.33% | 1.68% | 1.45% | 1.24% | 1.49% | 1.71% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 2.63% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
ATR.L and EWT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATR.L и EWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор