PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATR.L с FAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATR.L с FAS.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATR.L (Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc) and FAS.L (Fidelity Asian Values) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ATR.L in Asset Management, FAS.L in Collective Investments. Over the past 10 years, ATR.L returned 15.59%/yr vs 10.94%/yr for FAS.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATR.L и FAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L) и Fidelity Asian Values (FAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATR.L показывает доходность 30.32%, что значительно выше, чем у FAS.L с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции ATR.L превзошли акции FAS.L по среднегодовой доходности: 15.59% против 10.94% соответственно.

ATR.L

1 день
-1.92%
1 месяц
14.93%
С начала года
30.32%
6 месяцев
31.26%
1 год
57.62%
3 года*
22.92%
5 лет*
10.45%
10 лет*
15.59%

FAS.L

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-1.66%
1 год
20.47%
3 года*
7.96%
5 лет*
7.26%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATR.L и FAS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATR.L
Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc		30.32%19.35%12.63%10.29%-17.46%4.94%35.64%13.08%-7.28%43.92%
FAS.L
Fidelity Asian Values		-0.67%22.24%0.90%7.17%10.44%13.50%3.91%2.21%5.92%14.46%

Correlation

The correlation between ATR.L and FAS.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 1996 г.

0.45

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATR.L:

£669.62M

FAS.L:

£382.62M

EPS

ATR.L:

£1.28

FAS.L:

£1.57

Коэффициент P/E

ATR.L:

5.59

FAS.L:

3.77

Коэффициент PEG

ATR.L:

1.40

FAS.L:

0.05

Коэффициент P/S

ATR.L:

7.26

FAS.L:

3.19

Коэффициент P/B

ATR.L:

1.26

FAS.L:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

ATR.L:

£92.28M

FAS.L:

£125.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATR.L:

£85.84M

FAS.L:

£118.06M

EBITDA (12 мес.)

ATR.L:

£138.19M

FAS.L:

£115.09M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc

Fidelity Asian Values

Часто сравнивают с ATR.L:
ATR.L с AAS.LATR.L с FSV.LATR.L с IUKD.LATR.L с ASIANPAINT.NSATR.L с SIDNXATR.L с SCVAXATR.L с EWT
Часто сравнивают с FAS.L:
FAS.L с VOOFAS.L с FCIT.LFAS.L с ORIT.LFAS.L с BRSC.LFAS.L с ASL.LFAS.L с FEV.LFAS.L с EWT

Доходность на риск

ATR.L vs. FAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATR.L
Ранг доходности на риск ATR.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATR.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FAS.L
Ранг доходности на риск FAS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATR.L c FAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L) и Fidelity Asian Values (FAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATR.LFAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.30

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
1.81

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.25

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.71

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.12

4.62

+10.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATR.L vs. FAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATR.L на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа FAS.L равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR.L и FAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATR.LFAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.30

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.60

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.28

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ATR.L и FAS.L

Максимальная просадка ATR.L за все время составила -70.72%, примерно равная максимальной просадке FAS.L в -72.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR.L и FAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATR.LFAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-72.25%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-11.90%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-13.80%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.93%

-18.44%

-10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-45.04%

+9.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-11.90%

+9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.27%

-17.72%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.42%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ATR.L и FAS.L

Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Fidelity Asian Values (FAS.L) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что ATR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATR.LFAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.18%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

13.31%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

15.71%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

16.36%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

18.35%

+2.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR.L и FAS.L

Дивидендная доходность ATR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FAS.L в 3.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATR.L
Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc		1.61%2.05%2.38%2.50%2.08%1.40%1.33%1.68%1.45%1.24%1.49%1.71%
FAS.L
Fidelity Asian Values		3.46%3.44%2.88%2.82%2.83%1.90%2.05%2.15%1.34%1.28%1.30%0.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATR.L и FAS.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc и Fidelity Asian Values. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-100.00M-50.00M0.0050.00M100.00M202120222023202420252026
35.21M
45.63M
(ATR.L) Общая выручка
(FAS.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATR.L and FAS.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATR.L и FAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор