PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ATR.L с IUKD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ATR.L и IUKD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATR.L и IUKD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATR.L
Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc
4.29%19.35%12.63%10.29%-17.46%4.94%35.64%13.08%-7.28%43.92%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
4.23%32.12%12.27%5.81%-1.44%23.43%-17.92%18.86%-14.11%6.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATR.L показывает доходность 4.29%, а IUKD.L немного ниже – 4.23%. За последние 10 лет акции ATR.L превзошли акции IUKD.L по среднегодовой доходности: 13.31% против 6.92% соответственно.


ATR.L

1 день
4.29%
1 месяц
-10.98%
С начала года
4.29%
6 месяцев
5.80%
1 год
31.26%
3 года*
14.14%
5 лет*
5.17%
10 лет*
13.31%

IUKD.L

1 день
1.27%
1 месяц
-5.03%
С начала года
4.23%
6 месяцев
14.22%
1 год
29.16%
3 года*
17.29%
5 лет*
12.62%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc

iShares UK Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

ATR.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ATR.L
Ранг доходности на риск ATR.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATR.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATR.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATR.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATR.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATR.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина

IUKD.L
Ранг доходности на риск IUKD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKD.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKD.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATR.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ATR.LIUKD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.14

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.68

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

3.00

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

11.87

-2.82

ATR.L vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATR.L на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUKD.L равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATR.L и IUKD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ATR.LIUKD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.14

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.91

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.40

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.27

+0.14

Корреляция

Корреляция между ATR.L и IUKD.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ATR.L и IUKD.L

Дивидендная доходность ATR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности IUKD.L в 4.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATR.L
Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc
1.97%2.05%2.38%2.50%2.08%1.40%1.33%1.68%1.45%1.24%1.49%1.71%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
4.66%4.85%5.78%5.34%6.39%5.68%4.11%5.70%6.86%5.19%4.87%5.67%

Просадки

Сравнение просадок ATR.L и IUKD.L

Максимальная просадка ATR.L за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки IUKD.L в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR.L и IUKD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ATR.LIUKD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.72%

-61.95%

-8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-9.92%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.93%

-19.93%

-9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.92%

-44.34%

+8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.98%

-6.08%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.33%

-15.07%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.51%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ATR.L и IUKD.L

Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ATR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ATR.LIUKD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

5.31%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

8.71%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

13.56%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

13.87%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

17.22%

+3.57%