Сравнение ATR.L с IUKD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L).
IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ATR.L и IUKD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATR.L и IUKD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR.L Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc | 4.29% | 19.35% | 12.63% | 10.29% | -17.46% | 4.94% | 35.64% | 13.08% | -7.28% | 43.92% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.23% | 32.12% | 12.27% | 5.81% | -1.44% | 23.43% | -17.92% | 18.86% | -14.11% | 6.92% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATR.L показывает доходность 4.29%, а IUKD.L немного ниже – 4.23%. За последние 10 лет акции ATR.L превзошли акции IUKD.L по среднегодовой доходности: 13.31% против 6.92% соответственно.
ATR.L
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 13.31%
IUKD.L
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 29.16%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATR.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск
ATR.L
IUKD.L
Сравнение ATR.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATR.L | IUKD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.14 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.68 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.00 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 11.87 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATR.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.14 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.91 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.27 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ATR.L и IUKD.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATR.L и IUKD.L
Дивидендная доходность ATR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности IUKD.L в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATR.L Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc | 1.97% | 2.05% | 2.38% | 2.50% | 2.08% | 1.40% | 1.33% | 1.68% | 1.45% | 1.24% | 1.49% | 1.71% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.66% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
Просадки
Сравнение просадок ATR.L и IUKD.L
Максимальная просадка ATR.L за все время составила -70.72%, что больше максимальной просадки IUKD.L в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATR.L и IUKD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATR.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.72% | -61.95% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -9.92% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.93% | -19.93% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.92% | -44.34% | +8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | -6.08% | -4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.33% | -15.07% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.51% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATR.L и IUKD.L
Schroders Investment Trusts - Schroder Asian Total Return Investment Company plc (ATR.L) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что ATR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATR.L | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 5.31% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 8.71% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 13.56% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 13.87% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 17.22% | +3.57% |