PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ATPYX с SHYPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATPYX с SHYPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ATPYX (Aquila High Income Fund) and SHYPX (American Beacon SiM High Yld Opps Fund) are both High Yield Bonds funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATPYX charges 0.98%/yr vs 1.10%/yr for SHYPX.

Доходность

Сравнение доходности ATPYX и SHYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila High Income Fund (ATPYX) и American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATPYX

1 день
0.12%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHYPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
2.08%
С начала года
2.40%
1 год
8.77%
3 года*
9.28%
5 лет*
5.12%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATPYX и SHYPX

2026 (YTD)
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.84%
SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund		0.73%

Correlation

The correlation between ATPYX and SHYPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.78

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila High Income Fund

American Beacon SiM High Yld Opps Fund

Часто сравнивают с ATPYX:
ATPYX с HULAXATPYX с COTFXATPYX с UTAHXATPYX с AZTFXATPYX с ORTFXATPYX с ATGAXATPYX с VWEHX
Часто сравнивают с SHYPX:
SHYPX с MNHAXSHYPX с SPHYSHYPX с PRFRXSHYPX с BHYIXSHYPX с PHYSXSHYPX с BRLVXSHYPX с ARTFX

Доходность на риск

ATPYX vs. SHYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATPYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHYPX
Ранг доходности на риск SHYPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATPYX c SHYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATPYXSHYPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.22

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

5.82

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.77

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.64

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

22.88

—

ATPYX vs. SHYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATPYX и SHYPX

Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки SHYPX в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и SHYPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATPYXSHYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.49%

-24.85%

+24.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.21%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-1.87%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATPYX и SHYPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATPYXSHYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63%

2.74%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

4.33%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

5.08%

-2.45%

Сравнение комиссий ATPYX и SHYPX

ATPYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SHYPX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATPYX и SHYPX

Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SHYPX в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund		5.92%6.63%6.50%7.39%4.10%5.09%6.05%5.91%6.09%5.52%6.38%4.95%

Часто задаваемые вопросы

ATPYX and SHYPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATPYX и SHYPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор