PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYPX с PHYSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYPX с PHYSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHYPX (American Beacon SiM High Yld Opps Fund) and PHYSX (PIA High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, SHYPX returned 6.32%/yr vs 5.34%/yr for PHYSX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYPX charges 1.10%/yr vs 0.86%/yr for PHYSX.

Доходность

Сравнение доходности SHYPX и PHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYPX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у PHYSX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции SHYPX превзошли акции PHYSX по среднегодовой доходности: 6.32% против 5.34% соответственно.

SHYPX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.47%
1 год
9.29%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.26%
10 лет*
6.32%

PHYSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.25%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYPX и PHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund		1.91%9.15%9.62%13.26%-8.39%8.34%6.08%12.05%-1.46%7.14%
PHYSX
PIA High Yield Fund		0.61%1.82%10.33%16.17%-11.70%7.36%8.03%11.06%-2.77%8.04%

Correlation

The correlation between SHYPX and PHYSX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.65

The correlation between SHYPX and PHYSX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon SiM High Yld Opps Fund

PIA High Yield Fund

Часто сравнивают с SHYPX:
SHYPX с MNHAXSHYPX с SPHYSHYPX с PRFRXSHYPX с BHYIXSHYPX с ARTFXSHYPX с BRLVXSHYPX с USHY
Часто сравнивают с PHYSX:
PHYSX с EFTPHYSX с PHTPHYSX с RGHYXPHYSX с MFHVXPHYSX с PHKPHYSX с DFGEXPHYSX с VVIAX

Доходность на риск

SHYPX vs. PHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYPX
Ранг доходности на риск SHYPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PHYSX
Ранг доходности на риск PHYSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYPX c PHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYPXPHYSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.46
1.09

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.27
1.49

+4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.22

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.97

0.92

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.15

2.70

+22.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYPX vs. PHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYPX на текущий момент составляет 3.46, что выше коэффициента Шарпа PHYSX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYPX и PHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYPXPHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

1.09

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.88

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.24

1.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.63

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SHYPX и PHYSX

Максимальная просадка SHYPX за все время составила -24.85%, примерно равная максимальной просадке PHYSX в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYPX и PHYSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYPXPHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-24.10%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-3.82%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-6.11%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.50%

-13.99%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-19.86%

-4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.67%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-1.88%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

1.29%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYPX и PHYSX

American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с PIA High Yield Fund (PHYSX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что SHYPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYPXPHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.77%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.54%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

3.23%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

4.06%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

4.10%

+1.02%

Сравнение комиссий SHYPX и PHYSX

SHYPX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PHYSX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYPX и PHYSX

Дивидендная доходность SHYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности PHYSX в 7.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PHYSX
PIA High Yield Fund		7.41%8.44%7.66%7.12%7.60%6.14%6.31%6.76%6.51%6.37%6.10%6.40%
SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund		5.94%6.63%6.50%7.39%4.10%5.09%6.05%5.91%6.09%5.52%6.38%4.95%

Часто задаваемые вопросы

SHYPX and PHYSX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHYPX has higher volatility (0.82%) compared to PHYSX (0.77%). In terms of maximum drawdown, SHYPX dropped -24.85% vs PHYSX's -24.10%.

SHYPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYPX и PHYSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор