PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHYPX с ARTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHYPX с ARTFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHYPX (American Beacon SiM High Yld Opps Fund) and ARTFX (Artisan High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, SHYPX returned 6.34%/yr vs 5.95%/yr for ARTFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHYPX charges 1.10%/yr vs 0.96%/yr for ARTFX.

Доходность

Сравнение доходности SHYPX и ARTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHYPX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у ARTFX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции SHYPX превзошли акции ARTFX по среднегодовой доходности: 6.34% против 5.95% соответственно.

SHYPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.69%
1 год
9.64%
3 года*
9.48%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.34%

ARTFX

1 день
0.11%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.58%
1 год
5.42%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHYPX и ARTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund		2.13%9.15%9.62%13.26%-8.39%8.34%6.08%12.05%-1.46%7.14%
ARTFX
Artisan High Income Fund		1.00%8.02%7.76%13.61%-10.66%3.79%9.45%14.04%-1.66%8.84%

Correlation

The correlation between SHYPX and ARTFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г.

0.76

The correlation between SHYPX and ARTFX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon SiM High Yld Opps Fund

Artisan High Income Fund

Часто сравнивают с SHYPX:
SHYPX с MNHAXSHYPX с SPHYSHYPX с PRFRXSHYPX с BHYIXSHYPX с PHYSXSHYPX с BRLVXSHYPX с USHY
Часто сравнивают с ARTFX:
ARTFX с AZNIXARTFX с RITGXARTFX с FXAIXARTFX с FAGIXARTFX с FZROXARTFX с SCHDARTFX с VOO

Доходность на риск

SHYPX vs. ARTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHYPX
Ранг доходности на риск SHYPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYPX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYPX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARTFX
Ранг доходности на риск ARTFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTFX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHYPX c ARTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX) и Artisan High Income Fund (ARTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYPXARTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.64
1.92

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.64
3.55

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.44

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

2.11

+3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.45

9.43

+17.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHYPX vs. ARTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHYPX на текущий момент составляет 3.64, что выше коэффициента Шарпа ARTFX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHYPX и ARTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYPXARTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.64

1.92

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.74

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.24

1.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.06

+0.33

Просадки

Сравнение просадок SHYPX и ARTFX

Максимальная просадка SHYPX за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки ARTFX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHYPX и ARTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYPXARTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.85%

-21.42%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.90%

-2.65%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

-3.42%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.50%

-14.62%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.85%

-21.42%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-2.21%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.59%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SHYPX и ARTFX

Текущая волатильность для American Beacon SiM High Yld Opps Fund (SHYPX) составляет 0.80%, в то время как у Artisan High Income Fund (ARTFX) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что SHYPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYPXARTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.99%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.38%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73%

2.91%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.32%

4.85%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

5.20%

-0.08%

Сравнение комиссий SHYPX и ARTFX

SHYPX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии ARTFX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHYPX и ARTFX

Дивидендная доходность SHYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности ARTFX в 6.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTFX
Artisan High Income Fund		6.90%6.71%6.52%5.43%6.23%5.21%5.33%6.15%6.99%7.75%6.53%7.28%
SHYPX
American Beacon SiM High Yld Opps Fund		5.93%6.63%6.50%7.39%4.10%5.09%6.05%5.91%6.09%5.52%6.38%4.95%

Часто задаваемые вопросы

SHYPX and ARTFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTFX has higher volatility (0.99%) compared to SHYPX (0.80%). In terms of maximum drawdown, SHYPX dropped -24.85% vs ARTFX's -21.42%.

SHYPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHYPX и ARTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор