PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATPYX с SCFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATPYX с SCFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATPYX (Aquila High Income Fund) and SCFIX (Shenkman Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ATPYX charges 0.98%/yr vs 0.67%/yr for SCFIX.

Доходность

Сравнение доходности ATPYX и SCFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila High Income Fund (ATPYX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATPYX

1 день
-0.12%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCFIX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.23%
3 года*
6.61%
5 лет*
4.45%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATPYX и SCFIX

2026 (YTD)
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.37%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		0.04%

Correlation

The correlation between ATPYX and SCFIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.80

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila High Income Fund

Shenkman Capital Short Duration High Income Fund

Часто сравнивают с ATPYX:
ATPYX с COTFXATPYX с UTAHXATPYX с AZTFXATPYX с HULAXATPYX с ORTFXATPYX с ATGAXATPYX с VWEHX
Часто сравнивают с SCFIX:
SCFIX с FFRHXSCFIX с SPYSCFIX с MWHYXSCFIX с FGUMXSCFIX с KHYAXSCFIX с ECHIXSCFIX с FAGIX

Доходность на риск

ATPYX vs. SCFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATPYX
SCFIX
Ранг доходности на риск SCFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCFIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCFIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCFIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCFIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATPYX c SCFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Shenkman Capital Short Duration High Income Fund (SCFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATPYX vs. SCFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATPYXSCFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.35

1.33

+4.01

Просадки

Сравнение просадок ATPYX и SCFIX

Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки SCFIX в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и SCFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATPYXSCFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.24%

-13.08%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.11%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.10%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-0.51%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.21%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATPYX и SCFIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATPYXSCFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

1.63%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

2.77%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

3.28%

+2.30%

Сравнение комиссий ATPYX и SCFIX

ATPYX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SCFIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATPYX и SCFIX

Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SCFIX в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCFIX
Shenkman Capital Short Duration High Income Fund		5.33%5.54%5.85%5.21%3.86%4.93%3.24%3.78%3.87%3.09%3.07%3.38%

Часто задаваемые вопросы

ATPYX and SCFIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATPYX и SCFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор