Сравнение ATPYX с PSHNX
ATPYX (Aquila High Income Fund) and PSHNX (Penn Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATPYX charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for PSHNX.
Доходность
Сравнение доходности ATPYX и PSHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATPYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSHNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.90%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATPYX и PSHNX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.84% |
PSHNX Penn Capital Short Duration High Income Fund | 0.73% |
Correlation
The correlation between ATPYX and PSHNX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATPYX vs. PSHNX — Ранг доходности на риск
ATPYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSHNX
Сравнение ATPYX c PSHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATPYX | PSHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATPYX и PSHNX
Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.49%, что меньше максимальной просадки PSHNX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и PSHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATPYX | PSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.49% | -14.53% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.87% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATPYX и PSHNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATPYX | PSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 1.86% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.59% | 2.65% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 3.14% | -0.55% |
Сравнение комиссий ATPYX и PSHNX
ATPYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PSHNX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATPYX и PSHNX
Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности PSHNX в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSHNX Penn Capital Short Duration High Income Fund | 6.06% | 6.27% | 6.43% | 4.95% | 3.47% | 3.17% | 3.95% | 3.65% | 3.13% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
ATPYX and PSHNX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATPYX и PSHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор