Сравнение ATPYX с PSHNX
ATPYX (Aquila High Income Fund) and PSHNX (Penn Capital Short Duration High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ATPYX charges 0.98%/yr vs 1.01%/yr for PSHNX.
Доходность
Сравнение доходности ATPYX и PSHNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATPYX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSHNX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATPYX и PSHNX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.37% |
PSHNX Penn Capital Short Duration High Income Fund | 0.00% |
Correlation
The correlation between ATPYX and PSHNX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATPYX vs. PSHNX — Ранг доходности на риск
ATPYX
PSHNX
Сравнение ATPYX c PSHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila High Income Fund (ATPYX) и Penn Capital Short Duration High Income Fund (PSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATPYX | PSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.35 | 1.26 | +4.08 |
Просадки
Сравнение просадок ATPYX и PSHNX
Максимальная просадка ATPYX за все время составила -0.24%, что меньше максимальной просадки PSHNX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATPYX и PSHNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATPYX | PSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.24% | -14.53% | +14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.10% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.89% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATPYX и PSHNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATPYX | PSHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 1.90% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 2.65% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.58% | 3.16% | +2.42% |
Сравнение комиссий ATPYX и PSHNX
ATPYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PSHNX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATPYX и PSHNX
Дивидендная доходность ATPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PSHNX в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSHNX Penn Capital Short Duration High Income Fund | 6.08% | 6.27% | 6.43% | 4.95% | 3.47% | 3.17% | 3.95% | 3.65% | 3.13% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ATPYX and PSHNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для ATPYX и PSHNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор