Сравнение ATMP с IBMT
ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) and IBMT (iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP, while IBMT is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index. Both are passively managed. Over the past year, ATMP returned 18.01% vs 6.34% for IBMT. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. ATMP charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for IBMT.
Доходность
Сравнение доходности ATMP и IBMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMP показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у IBMT с доходностью 0.19%.
ATMP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 15.87%
- 10 лет*
- 4.90%
IBMT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATMP и IBMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 20.02% | -6.74% |
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 0.19% | 7.26% |
Correlation
The correlation between ATMP and IBMT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMP vs. IBMT — Ранг доходности на риск
ATMP
IBMT
Сравнение ATMP c IBMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) и iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATMP | IBMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.06 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 6.13 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATMP | IBMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.05 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.63 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок ATMP и IBMT
Максимальная просадка ATMP за все время составила -80.86%, что больше максимальной просадки IBMT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMP и IBMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMP | IBMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.86% | -3.18% | -77.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.26% | -3.10% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -1.65% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -0.74% | -30.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.04% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMP и IBMT
Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF (IBMT) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что ATMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMP | IBMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 0.78% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 2.06% | +8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 3.11% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.23% | 3.86% | +18.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 3.86% | +23.82% |
Сравнение комиссий ATMP и IBMT
ATMP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBMT в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMP и IBMT
ATMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% |
IBMT iShares iBonds Dec 2031 Term Muni Bond ETF | 3.65% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
ATMP and IBMT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMP has higher volatility (5.61%) compared to IBMT (0.78%). In terms of maximum drawdown, ATMP dropped -80.86% vs IBMT's -3.18%.
On 1-year performance, ATMP leads with 18.01% vs 6.34% for IBMT. On fees, IBMT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMT has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ATMP has performed better with a 18.01% return vs 6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
IBMT has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.00% for ATMP.
ATMP is categorized as MLPs, while IBMT is Municipal Bonds. ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP, while IBMT tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2031 Index. They also come from different issuers: Barclays Capital and iShares. Their fees differ too: 0.95% for ATMP and 0.18% for IBMT.
IBMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMP и IBMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор