PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATLAX с IRSOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATLAX с IRSOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATLAX (Atlas U.S. Tactical Income Fund) and IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) are both mutual funds - ATLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while IRSOX is a Target Retirement Date fund managed by Voya. Over the past 10 years, ATLAX returned -0.24%/yr vs 11.16%/yr for IRSOX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATLAX charges 1.18%/yr vs 0.23%/yr for IRSOX.

Доходность

Сравнение доходности ATLAX и IRSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATLAX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у IRSOX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции ATLAX уступали акциям IRSOX по среднегодовой доходности: -0.24% против 11.16% соответственно.

ATLAX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.83%
1 год
10.11%
3 года*
8.49%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
-0.24%

IRSOX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.42%
3 года*
18.10%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATLAX и IRSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund		0.19%13.62%4.51%9.92%-23.76%-1.25%1.46%4.27%-8.13%2.39%
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		10.89%19.10%13.74%19.25%-18.43%17.65%16.93%23.69%-8.31%20.15%

Correlation

The correlation between ATLAX and IRSOX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г.

0.62

The correlation between ATLAX and IRSOX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas U.S. Tactical Income Fund

Voya Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с ATLAX:
ATLAX с FXAIXATLAX с QQQATLAX с IRVIXATLAX с IEDAXATLAX с BERIXATLAX с IOEZXATLAX с FRGAX
Часто сравнивают с IRSOX:
IRSOX с VBINXIRSOX с RERGXIRSOX с SCHDIRSOX с IRSQXIRSOX с IIBAXIRSOX с INGIXIRSOX с LIRAX

Доходность на риск

ATLAX vs. IRSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATLAX
Ранг доходности на риск ATLAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IRSOX
Ранг доходности на риск IRSOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSOX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSOX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATLAX c IRSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATLAXIRSOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.63

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.82

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.38

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

16.17

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATLAX vs. IRSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATLAX на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа IRSOX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLAX и IRSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATLAXIRSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.63

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.67

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.76

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.75

-0.74

Просадки

Сравнение просадок ATLAX и IRSOX

Максимальная просадка ATLAX за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки IRSOX в -31.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и IRSOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATLAXIRSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-31.25%

-8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.66%

-8.38%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-13.84%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-25.24%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-31.25%

-8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.32%

-0.70%

-13.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-4.28%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.69%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ATLAX и IRSOX

Текущая волатильность для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) составляет 2.30%, в то время как у Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что ATLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATLAXIRSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

3.42%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

8.86%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.97%

10.78%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

13.87%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

14.80%

+1.66%

Сравнение комиссий ATLAX и IRSOX

ATLAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии IRSOX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATLAX и IRSOX

Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности IRSOX в 12.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund		4.98%4.68%5.15%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		12.36%13.71%2.25%2.13%6.01%17.52%3.71%4.14%5.84%5.86%1.98%0.41%

Часто задаваемые вопросы

ATLAX and IRSOX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRSOX has higher volatility (3.42%) compared to ATLAX (2.30%). In terms of maximum drawdown, ATLAX dropped -39.28% vs IRSOX's -31.25%.

IRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATLAX и IRSOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор