Сравнение ATLAX с IRGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX).
ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. IRGIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности ATLAX и IRGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATLAX и IRGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 1.34% | 6.78% | 0.38% | 12.63% | -24.95% | 34.42% | -4.96% | 24.74% | -8.52% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ATLAX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у IRGIX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции ATLAX уступали акциям IRGIX по среднегодовой доходности: -0.23% против 3.72% соответственно.
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
IRGIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATLAX и IRGIX
ATLAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии IRGIX в 0.87%.
Доходность на риск
ATLAX vs. IRGIX — Ранг доходности на риск
ATLAX
IRGIX
Сравнение ATLAX c IRGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATLAX | IRGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.51 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.84 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.51 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 2.02 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATLAX | IRGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.51 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.16 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.21 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.20 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ATLAX и IRGIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLAX и IRGIX
Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности IRGIX в 7.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRGIX VY CBRE Global Real Estate Portfolio | 7.47% | 3.00% | 3.20% | 2.90% | 10.28% | 2.59% | 15.46% | 2.73% | 6.15% | 3.71% | 1.41% | 3.38% |
Просадки
Сравнение просадок ATLAX и IRGIX
Максимальная просадка ATLAX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки IRGIX в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и IRGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATLAX | IRGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -68.77% | +29.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -10.76% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -33.32% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -42.76% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.54% | -8.22% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -14.26% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 3.28% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLAX и IRGIX
Текущая волатильность для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) составляет 2.83%, в то время как у VY CBRE Global Real Estate Portfolio (IRGIX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что ATLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATLAX | IRGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.68% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 8.28% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 16.22% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 16.80% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 17.82% | -1.38% |