Сравнение ATLAX с IBGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX).
ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ATLAX и IBGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATLAX и IBGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.23% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ATLAX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у IBGIX с доходностью -13.34%. За последние 10 лет акции ATLAX уступали акциям IBGIX по среднегодовой доходности: -0.23% против 3.64% соответственно.
ATLAX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- -0.23%
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ATLAX и IBGIX
ATLAX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии IBGIX в 0.99%.
Доходность на риск
ATLAX vs. IBGIX — Ранг доходности на риск
ATLAX
IBGIX
Сравнение ATLAX c IBGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) и VY Baron Growth Portfolio (IBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATLAX | IBGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | -0.82 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | -1.10 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.97 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | -2.12 | +8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATLAX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.82 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.16 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.18 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ATLAX и IBGIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLAX и IBGIX
Дивидендная доходность ATLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности IBGIX в 78.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.31% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
Просадки
Сравнение просадок ATLAX и IBGIX
Максимальная просадка ATLAX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки IBGIX в -57.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLAX и IBGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATLAX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -57.44% | +18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -22.82% | +17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -34.38% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -55.64% | +16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.54% | -29.26% | +13.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -15.09% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 11.03% | -9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLAX и IBGIX
Текущая волатильность для Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) составляет 2.83%, в то время как у VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что ATLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATLAX | IBGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 5.47% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 13.69% | -9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 24.62% | -17.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 20.72% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 23.71% | -7.27% |