PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGSX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGSX с WFSPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ATGSX (Anchor Risk Managed Global Strategies Fund) and WFSPX (iShares S&P 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - ATGSX is a Long-Short fund managed by BlackRock, while WFSPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ATGSX charges 2.25%/yr vs 0.03%/yr for WFSPX.

Доходность

Сравнение доходности ATGSX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Global Strategies Fund (ATGSX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGSX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WFSPX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.86%
1 год
22.29%
3 года*
20.77%
5 лет*
13.11%
10 лет*
15.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGSX и WFSPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATGSX
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund		0.00%5.43%-0.40%4.64%-2.43%2.09%6.99%14.51%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		8.19%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%24.78%

Correlation

The correlation between ATGSX and WFSPX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2019 г.

0.45

Over the past year, the correlation between ATGSX and WFSPX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Global Strategies Fund

iShares S&P 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с ATGSX:
ATGSX с GTAPXATGSX с ADOIXATGSX с JAKVXATGSX с SAOAXATGSX с ASILXATGSX с BDJATGSX с VMNFX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Доходность на риск

ATGSX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGSX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGSX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Global Strategies Fund (ATGSX) и iShares S&P 500 Index Fund Class K (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATGSXWFSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.99

—

ATGSX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATGSX и WFSPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGSXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-58.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.13%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.76%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGSX и WFSPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGSXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.56%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.98%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.04%

—

Сравнение комиссий ATGSX и WFSPX

ATGSX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGSX и WFSPX

Дивидендная доходность ATGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности WFSPX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGSX
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund		0.95%1.17%0.87%1.35%0.00%12.72%1.21%7.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund Class K		1.61%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Часто задаваемые вопросы

ATGSX and WFSPX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGSX и WFSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор