PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGSX с VTMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGSX с VTMSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ATGSX (Anchor Risk Managed Global Strategies Fund) and VTMSX (Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares) are both mutual funds - ATGSX is a Long-Short fund managed by BlackRock, while VTMSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ATGSX charges 2.25%/yr vs 0.09%/yr for VTMSX.

Доходность

Сравнение доходности ATGSX и VTMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Global Strategies Fund (ATGSX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGSX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTMSX

1 день
-0.37%
1 месяц
4.28%
С начала года
19.68%
6 месяцев
16.75%
1 год
33.50%
3 года*
16.27%
5 лет*
6.42%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGSX и VTMSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATGSX
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund		0.00%5.43%-0.40%4.64%-2.43%2.09%6.99%14.51%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		19.68%5.93%8.61%15.95%-16.16%27.08%11.05%14.82%

Correlation

The correlation between ATGSX and VTMSX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2019 г.

0.31

The correlation between ATGSX and VTMSX shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Global Strategies Fund

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ATGSX:
ATGSX с GTAPXATGSX с ADOIXATGSX с SAOAXATGSX с ASILXATGSX с BDJATGSX с JAKVXATGSX с BTPIX
Часто сравнивают с VTMSX:
VTMSX с VSMAXVTMSX с AVUVVTMSX с VTCLXVTMSX с VFIAXVTMSX с ^SP600VTMSX с FSMDXVTMSX с FNDA

Доходность на риск

ATGSX vs. VTMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGSX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTMSX
Ранг доходности на риск VTMSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMSX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGSX c VTMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Global Strategies Fund (ATGSX) и Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares (VTMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATGSXVTMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.98

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.87

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.08

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.66

—

ATGSX vs. VTMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATGSX и VTMSX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGSXVTMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-57.84%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.37%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.91%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGSX и VTMSX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGSXVTMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.75%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.12%

—

Сравнение комиссий ATGSX и VTMSX

ATGSX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии VTMSX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGSX и VTMSX

Дивидендная доходность ATGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VTMSX в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGSX
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund		0.95%1.17%0.87%1.35%0.00%12.72%1.21%7.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTMSX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares		1.12%1.28%1.44%1.50%1.51%1.16%1.09%1.15%1.26%1.11%1.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

ATGSX and VTMSX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGSX и VTMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор