PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с LMOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с LMOPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and LMOPX (Miller Opportunity Trust) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ATGAX charges 1.50%/yr vs 1.95%/yr for LMOPX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и LMOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Miller Opportunity Trust (LMOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
-2.09%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LMOPX

1 день
-0.40%
1 месяц
0.11%
С начала года
6.23%
6 месяцев
4.04%
1 год
30.39%
3 года*
25.02%
5 лет*
2.85%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и LMOPX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		1.27%
LMOPX
Miller Opportunity Trust		-1.26%

Correlation

The correlation between ATGAX and LMOPX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.48

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

Miller Opportunity Trust

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с ORTFXATGAX с HULAXATGAX с AZTFXATGAX с BRMKXATGAX с UMBMX
Часто сравнивают с LMOPX:
LMOPX с LMCLXLMOPX с KMVAXLMOPX с AVEMXLMOPX с GABVXLMOPX с MISIXLMOPX с TLVAXLMOPX с QCGDX

Доходность на риск

ATGAX vs. LMOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LMOPX
Ранг доходности на риск LMOPX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMOPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMOPX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMOPX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMOPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMOPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c LMOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Miller Opportunity Trust (LMOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATGAXLMOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.55

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.17

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.07

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.23

—

ATGAX vs. LMOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и LMOPX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки LMOPX в -81.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и LMOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXLMOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-81.54%

+77.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.20%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-21.13%

+20.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и LMOPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXLMOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

21.30%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

28.22%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

28.78%

-8.27%

Сравнение комиссий ATGAX и LMOPX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии LMOPX в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и LMOPX

Ни ATGAX, ни LMOPX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LMOPX
Miller Opportunity Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%14.45%1.28%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and LMOPX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и LMOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор