Сравнение ATGAX с GWSAX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and GWSAX (Gabelli Focused Growth and Income Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. ATGAX charges 1.50%/yr vs 1.25%/yr for GWSAX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и GWSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GWSAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 5.08%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение доходности по годам ATGAX и GWSAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.81% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | -2.66% |
Correlation
The correlation between ATGAX and GWSAX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GWSAX
Сравнение ATGAX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGAX | GWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и GWSAX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и GWSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -55.75% | +52.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -3.66% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -9.23% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и GWSAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | GWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.25% | 9.69% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 15.39% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 19.73% | -2.48% |
Сравнение комиссий ATGAX и GWSAX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GWSAX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и GWSAX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GWSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWSAX Gabelli Focused Growth and Income Fund | 5.03% | 5.11% | 4.39% | 4.57% | 5.00% | 3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.49% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and GWSAX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и GWSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор