PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGAX с FTHMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGAX с FTHMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and FTHMX (FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATGAX charges 1.50%/yr vs 0.83%/yr for FTHMX.

Доходность

Сравнение доходности ATGAX и FTHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGAX

1 день
-2.09%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTHMX

1 день
-1.02%
1 месяц
0.50%
С начала года
14.12%
6 месяцев
12.33%
1 год
24.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGAX и FTHMX

2026 (YTD)
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		1.27%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.25%

Correlation

The correlation between ATGAX and FTHMX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.67

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Opportunity Growth Fund

FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с ORTFXATGAX с HULAXATGAX с AZTFXATGAX с BRMKXATGAX с UMBMX
Часто сравнивают с FTHMX:
FTHMX с FTXFXFTHMX с ERASXFTHMX с FMCSXFTHMX с BIGTXFTHMX с DDDIXFTHMX с FAMEXFTHMX с VEMPX

Доходность на риск

ATGAX vs. FTHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTHMX
Ранг доходности на риск FTHMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHMX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGAX c FTHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares (FTHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATGAXFTHMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.93

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.81

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.95

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.69

—

ATGAX vs. FTHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATGAX и FTHMX

Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки FTHMX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и FTHMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGAXFTHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-20.45%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.13%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-2.99%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGAX и FTHMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGAXFTHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

12.97%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

15.42%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

15.42%

+5.09%

Сравнение комиссий ATGAX и FTHMX

ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FTHMX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGAX и FTHMX

ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTHMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

ПозицияTTM202520242023
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHMX
FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Institutional Shares		0.29%0.33%0.28%0.18%

Часто задаваемые вопросы

ATGAX and FTHMX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGAX и FTHMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор