Сравнение ATGAX с CRMAX
ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) and CRMAX (CRM Small/Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ATGAX charges 1.50%/yr vs 1.19%/yr for CRMAX.
Доходность
Сравнение доходности ATGAX и CRMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ATGAX
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMAX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 19.05%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение доходности по годам ATGAX и CRMAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.27% |
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund | 4.33% |
Correlation
The correlation between ATGAX and CRMAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATGAX vs. CRMAX — Ранг доходности на риск
ATGAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRMAX
Сравнение ATGAX c CRMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX) и CRM Small/Mid Cap Value Fund (CRMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATGAX | CRMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATGAX и CRMAX
Максимальная просадка ATGAX за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки CRMAX в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATGAX и CRMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATGAX | CRMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -49.36% | +45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.44% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -7.92% | +6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ATGAX и CRMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATGAX | CRMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 20.27% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 20.22% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 20.77% | -0.26% |
Сравнение комиссий ATGAX и CRMAX
ATGAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRMAX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATGAX и CRMAX
ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRMAX CRM Small/Mid Cap Value Fund | 4.30% | 5.23% | 15.07% | 0.64% | 6.41% | 35.31% | 5.86% | 2.68% | 18.13% | 29.30% | 2.13% | 12.11% |
Часто задаваемые вопросы
ATGAX and CRMAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATGAX и CRMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор