PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATAI с GLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATAI с GLUE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ATAI (Atai Life Sciences N.V.) and GLUE (Monte Rosa Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, ATAI returned 35.22%/yr vs 32.81%/yr for GLUE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATAI и GLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atai Life Sciences N.V. (ATAI) и Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATAI показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у GLUE с доходностью 10.71%.

ATAI

1 день
-0.66%
1 месяц
12.50%
С начала года
10.02%
6 месяцев
2.27%
1 год
82.19%
3 года*
35.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLUE

1 день
-1.31%
1 месяц
-10.28%
С начала года
10.71%
6 месяцев
0.58%
1 год
276.57%
3 года*
32.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATAI и GLUE

2026 (YTD)20252024202320222021
ATAI
Atai Life Sciences N.V.		10.02%207.52%-5.67%-46.99%-65.14%-57.61%
GLUE
Monte Rosa Therapeutics, Inc.		10.71%125.94%22.83%-25.76%-62.73%-3.59%

Correlation

The correlation between ATAI and GLUE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.37

The correlation between ATAI and GLUE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

ATAI:

-$2.67

GLUE:

-$2.26

Коэффициент P/S

ATAI:

320.49

GLUE:

23.25

Общая выручка (12 мес.)

ATAI:

$3.49M

GLUE:

$42.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATAI:

$3.49M

GLUE:

$34.56M

EBITDA (12 мес.)

ATAI:

-$663.38M

GLUE:

-$139.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atai Life Sciences N.V.

Monte Rosa Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с ATAI:
ATAI с CMPSATAI с IOVAATAI с ATYRATAI с SGMOATAI с NUTXATAI с BTSGATAI с ARRNF
Часто сравнивают с GLUE:
GLUE с DCTHGLUE с ONDSGLUE с XTNTGLUE с BTMGLUE с NUTXGLUE с DXPEGLUE с NOVO-B.CO

Доходность на риск

ATAI vs. GLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATAI
Ранг доходности на риск ATAI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATAI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATAI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATAI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATAI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GLUE
Ранг доходности на риск GLUE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLUE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLUE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLUE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLUE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATAI c GLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) и Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATAIGLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
3.01

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
4.22

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

6.66

-4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

14.56

-11.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATAI vs. GLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATAI на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа GLUE равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATAI и GLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATAIGLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

3.01

-1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

-0.04

-0.27

Просадки

Сравнение просадок ATAI и GLUE

Максимальная просадка ATAI за все время составила -94.77%, примерно равная максимальной просадке GLUE в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATAI и GLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATAIGLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.77%

-94.08%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.06%

-41.84%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.23%

-67.19%

+7.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.38%

-58.87%

-18.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.77%

-74.60%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.52%

19.09%

+10.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ATAI и GLUE

Текущая волатильность для Atai Life Sciences N.V. (ATAI) составляет 15.38%, в то время как у Monte Rosa Therapeutics, Inc. (GLUE) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что ATAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATAIGLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.38%

16.51%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.13%

57.25%

-8.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.43%

92.62%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.66%

101.27%

-17.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.66%

101.27%

-17.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATAI и GLUE

Ни ATAI, ни GLUE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATAI и GLUE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atai Life Sciences N.V. и Monte Rosa Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
954.00K
4.21M
(ATAI) Общая выручка
(GLUE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATAI and GLUE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLUE has higher volatility (16.51%) compared to ATAI (15.38%). In terms of maximum drawdown, ATAI dropped -94.77% vs GLUE's -94.08%.

GLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATAI и GLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор