Сравнение AT1S.L с SPXP.L
AT1S.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - AT1S.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1S.L returned 2.11%/yr vs -54.80%/yr for SPXP.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AT1S.L charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1S.L и SPXP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AT1S.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 9.05%.
AT1S.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.49%
- 5 лет*
- -54.80%
- 10 лет*
- -27.63%
Сравнение доходности по годам AT1S.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 2.07% | 10.47% | 9.80% | 1.39% | -11.03% | 3.09% | 5.25% | 16.25% | -3.05% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 9.05% | -98.90% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 13.90% | 26.76% | -11.15% |
Correlation
The correlation between AT1S.L and SPXP.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1S.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
AT1S.L
SPXP.L
Сравнение AT1S.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1S.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.49 | +0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -1.00 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | -1.22 | +9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1S.L и SPXP.L
Максимальная просадка AT1S.L за все время составила -29.25%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1S.L и SPXP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1S.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -99.07% | +69.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -99.07% | +95.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -99.07% | +94.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -99.07% | +72.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -98.93% | +98.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -8.74% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 80.83% | -79.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1S.L и SPXP.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) составляет 0.86%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что AT1S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1S.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 3.02% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 7.86% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 99.30% | -94.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 46.54% | -36.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 34.89% | -23.48% |
Сравнение комиссий AT1S.L и SPXP.L
AT1S.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1S.L и SPXP.L
Дивидендная доходность AT1S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 5.99% | 5.91% | 6.29% | 6.12% | 6.02% | 4.36% | 5.31% | 5.45% | 1.13% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AT1S.L and SPXP.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for AT1S.L.
AT1S.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SPXP.L is S&P 500. AT1S.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.39% for AT1S.L and 0.05% for SPXP.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1S.L и SPXP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор