Сравнение AT1S.L с USDC.L
AT1S.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist) and USDC.L (L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - AT1S.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while USDC.L is a Corporate Bonds fund tracking the J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1S.L returned 2.11%/yr vs 0.60%/yr for USDC.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AT1S.L charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for USDC.L.
Доходность
Сравнение доходности AT1S.L и USDC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AT1S.L торгуется в GBp, в то время как USDC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AT1S.L показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у USDC.L с доходностью -1.92%.
AT1S.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- —
USDC.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -1.92%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AT1S.L и USDC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 2.07% | 10.47% | 9.80% | 1.39% | -11.03% | 3.37% |
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | -1.92% | -0.23% | 4.93% | 2.93% | -3.67% | -0.05% |
Correlation
The correlation between AT1S.L and USDC.L is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AT1S.L vs. USDC.L — Ранг доходности на риск
AT1S.L
USDC.L
Сравнение AT1S.L c USDC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) и L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AT1S.L | USDC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.04 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.23 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 0.49 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AT1S.L и USDC.L
Максимальная просадка AT1S.L за все время составила -29.25%, что больше максимальной просадки USDC.L в -13.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1S.L и USDC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AT1S.L | USDC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.25% | -13.86% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -7.37% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -8.93% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -13.86% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -4.58% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -5.59% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.40% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AT1S.L и USDC.L
Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) составляет 0.86%, в то время как у L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) (USDC.L) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что AT1S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AT1S.L | USDC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.92% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 5.82% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70% | 7.83% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 9.02% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 8.90% | +2.51% |
Сравнение комиссий AT1S.L и USDC.L
AT1S.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии USDC.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AT1S.L и USDC.L
Дивидендная доходность AT1S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности USDC.L в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT1S.L Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 5.99% | 5.91% | 6.29% | 6.12% | 6.02% | 4.36% | 5.31% | 5.45% | 1.13% |
USDC.L L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.44% | 4.47% | 4.08% | 3.24% | 2.36% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AT1S.L and USDC.L have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USDC.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USDC.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for AT1S.L.
AT1S.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while USDC.L is Corporate Bonds. AT1S.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while USDC.L tracks J.P. Morgan Global Credit Index ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index. They also come from different issuers: Invesco and L&G. Their fees differ too: 0.39% for AT1S.L and 0.09% for USDC.L.
Подберите оптимальное распределение для AT1S.L и USDC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор