PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AT1S.L с ERNA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AT1S.L с ERNA.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AT1S.L (Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist) and ERNA.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - AT1S.L is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while ERNA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, AT1S.L returned 2.11%/yr vs 4.29%/yr for ERNA.L. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. AT1S.L charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for ERNA.L.

Доходность

Сравнение доходности AT1S.L и ERNA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AT1S.L торгуется в GBp, в то время как ERNA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AT1S.L показывает доходность 2.03%, а ERNA.L немного выше – 2.04%.

AT1S.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.20%
С начала года
2.03%
1 год
7.08%
3 года*
10.39%
5 лет*
2.11%
10 лет*
—

ERNA.L

1 день
0.43%
1 месяц
-0.05%
6 месяцев
1.19%
С начала года
2.04%
1 год
3.77%
3 года*
4.06%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AT1S.L и ERNA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AT1S.L
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist		2.03%10.47%9.80%1.39%-11.03%3.09%5.25%16.25%-3.05%
ERNA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)		2.04%-2.62%7.50%0.17%13.52%1.06%-1.70%-0.73%3.29%

Correlation

The correlation between AT1S.L and ERNA.L is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2018 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AT1S.L:
AT1S.L с AT1D.LAT1S.L с AT1P.LAT1S.L с FLOA.LAT1S.L с SDIA.LAT1S.L с SUSU.LAT1S.L с USDC.LAT1S.L с XYLD.L
Часто сравнивают с ERNA.L:
ERNA.L с IB01.LERNA.L с FLOA.LERNA.L с CSH2.LERNA.L с AGGU.LERNA.L с TIPERNA.L с SDHA.LERNA.L с IBDT

Доходность на риск

AT1S.L vs. ERNA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AT1S.L
Ранг доходности на риск AT1S.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AT1S.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AT1S.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AT1S.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AT1S.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AT1S.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ERNA.L
Ранг доходности на риск ERNA.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNA.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNA.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNA.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AT1S.L c ERNA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AT1S.LERNA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.57

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.85

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.10

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.76

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.87

2.05

+5.82

AT1S.L vs. ERNA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AT1S.L на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ERNA.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AT1S.L и ERNA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AT1S.L и ERNA.L

Максимальная просадка AT1S.L за все время составила -29.25%, что больше максимальной просадки ERNA.L в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AT1S.L и ERNA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AT1S.LERNA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.25%

-15.54%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-4.92%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.20%

-9.71%

+5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.45%

-15.54%

-10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-4.43%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-6.86%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.83%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AT1S.L и ERNA.L

Текущая волатильность для Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (AT1S.L) составляет 0.87%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) (ERNA.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что AT1S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AT1S.LERNA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

1.67%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

4.99%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

6.56%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

8.47%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

8.73%

+2.68%

Сравнение комиссий AT1S.L и ERNA.L

AT1S.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ERNA.L в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AT1S.L и ERNA.L

Дивидендная доходность AT1S.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, тогда как ERNA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AT1S.L
Invesco USD AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist		6.00%5.91%6.29%6.12%6.02%4.36%5.31%5.45%1.13%
ERNA.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AT1S.L and ERNA.L have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for AT1S.L.

AT1S.L is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ERNA.L is Corporate Bonds. AT1S.L tracks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, while ERNA.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for AT1S.L and 0.09% for ERNA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AT1S.L и ERNA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор