Сравнение ASX с QQQM
ASX (ASE Technology Holding Co., Ltd.) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, ASX returned 44.06%/yr vs 18.07%/yr for QQQM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ASX и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASX показывает доходность 147.89%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 21.39%.
ASX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 23.64%
- С начала года
- 147.89%
- 6 месяцев
- 159.16%
- 1 год
- 336.26%
- 3 года*
- 78.22%
- 5 лет*
- 44.06%
- 10 лет*
- 27.14%
QQQM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 19.75%
- 1 год
- 41.98%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 18.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 147.89% | 65.68% | 10.14% | 60.87% | -12.75% | 38.25% | 36.45% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 21.39% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Correlation
The correlation between ASX and QQQM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.62 |
The correlation between ASX and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
ASX
QQQM
Сравнение ASX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.45 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.16 | 3.53 | +16.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.80 | 13.52 | +42.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.76 | 2.65 | +5.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.85 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ASX и QQQM
Максимальная просадка ASX за все время составила -78.05%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASX и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.05% | -35.04% | -43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.81% | -11.96% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.64% | -22.70% | -17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.99% | -35.04% | -10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.20% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -8.25% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 3.11% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASX и QQQM
ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.08% | 4.48% | +14.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.26% | 12.05% | +21.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.68% | 15.91% | +27.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.70% | 22.24% | +17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.30% | 22.12% | +16.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASX и QQQM
Дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности QQQM в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 0.90% | 2.23% | 3.19% | 6.07% | 7.64% | 3.86% | 2.34% | 2.88% | 14.19% | 2.51% | 3.63% | 4.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.41% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASX and QQQM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASX has higher volatility (19.08%) compared to QQQM (4.48%). In terms of maximum drawdown, ASX dropped -78.05% vs QQQM's -35.04%.
ASX currently has the higher Sharpe Ratio (7.76 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASX и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор