PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASX с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASX с EWP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASX (ASE Technology Holding Co., Ltd.) is a stock, while EWP (iShares MSCI Spain ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index. Over the past 10 years, ASX returned 27.14%/yr vs 10.99%/yr for EWP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASX и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASX показывает доходность 147.89%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции ASX превзошли акции EWP по среднегодовой доходности: 27.14% против 10.99% соответственно.

ASX

1 день
1.66%
1 месяц
23.64%
С начала года
147.89%
6 месяцев
159.16%
1 год
336.26%
3 года*
78.22%
5 лет*
44.06%
10 лет*
27.14%

EWP

1 день
-1.06%
1 месяц
3.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.73%
3 года*
30.89%
5 лет*
17.03%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASX и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.		147.89%65.68%10.14%60.87%-12.75%38.25%8.13%53.97%-37.08%31.93%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.49%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between ASX and EWP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2000 г.

0.35

The correlation between ASX and EWP shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ASE Technology Holding Co., Ltd.

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с ASX:
ASX с AMKRASX с UMCASX с LSCCASX с RIOASX с SYNAASX с IMOSASX с ASXFY
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ

Доходность на риск

ASX vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASX
Ранг доходности на риск ASX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASX c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASXEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.76
1.87

+5.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.42
2.51

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.87

1.33

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.16

3.07

+17.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

55.80

10.91

+44.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASX vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASX на текущий момент составляет 7.76, что выше коэффициента Шарпа EWP равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASX и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASXEWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.76

1.87

+5.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.85

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.50

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ASX и EWP

Максимальная просадка ASX за все время составила -78.05%, что больше максимальной просадки EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASX и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASXEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.05%

-61.19%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.81%

-11.38%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.64%

-12.19%

-28.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.99%

-33.91%

-12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.17%

-46.36%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-2.60%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.58%

-21.43%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

3.19%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ASX и EWP

ASE Technology Holding Co., Ltd. (ASX) имеет более высокую волатильность в 19.08% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что ASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASXEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.08%

6.12%

+12.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.26%

15.64%

+17.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.68%

18.76%

+24.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.70%

20.24%

+19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.30%

22.23%

+16.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASX и EWP

Дивидендная доходность ASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности EWP в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASX
ASE Technology Holding Co., Ltd.		0.90%2.23%3.19%6.07%7.64%3.86%2.34%2.88%14.19%2.51%3.63%4.00%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.15%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%

Часто задаваемые вопросы

ASX and EWP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASX has higher volatility (19.08%) compared to EWP (6.12%). In terms of maximum drawdown, ASX dropped -78.05% vs EWP's -61.19%.

ASX currently has the higher Sharpe Ratio (7.76 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASX и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор