Сравнение ASWC.DE с PEP
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 16.04% vs 12.21% for PEP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и PEP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 2.80%.
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- -6.92%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 6.18%
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 39.36% | 14.35% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.80% | -13.49% | -1.50% | -8.19% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and PEP is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between ASWC.DE and PEP shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. PEP — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
PEP
Сравнение ASWC.DE c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASWC.DE | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.82 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 2.14 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASWC.DE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.55 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.41 | +1.50 |
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и PEP
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки PEP в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -35.00% | +22.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -14.95% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -24.06% | +21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -9.05% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 5.71% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и PEP
Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) составляет 5.89%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 7.09% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 15.59% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 22.20% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 19.13% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 20.57% | -1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и PEP
ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and PEP have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор