PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASWC.DE с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASWC.DE с JNJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 17.13% vs 50.07% for JNJ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ASWC.DE и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как JNJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASWC.DE показывает доходность 13.04%, а JNJ немного ниже – 12.75%.

ASWC.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
8.16%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.70%
1 год
17.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JNJ

1 день
2.07%
1 месяц
2.42%
С начала года
12.75%
6 месяцев
14.24%
1 год
50.07%
3 года*
13.21%
5 лет*
10.63%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASWC.DE и JNJ

2026 (YTD)202520242023
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		13.04%38.30%39.36%14.35%
JNJ
Johnson & Johnson		12.75%29.98%1.47%-3.67%

Correlation

The correlation between ASWC.DE and JNJ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

ASWC.DE vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASWC.DE c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASWC.DEJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.96

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
4.27

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

4.31

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

13.62

-10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASWC.DE vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASWC.DE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASWC.DE и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASWC.DEJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.96

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.61

+1.30

Просадки

Сравнение просадок ASWC.DE и JNJ

Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки JNJ в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASWC.DEJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.58%

-27.10%

+14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-11.68%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-7.07%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-7.02%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

3.69%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ASWC.DE и JNJ

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Johnson & Johnson (JNJ) имеют волатильность 5.89% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASWC.DEJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.92%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

12.70%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

17.05%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

17.61%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

19.37%

-0.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASWC.DE и JNJ

ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.30%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Часто задаваемые вопросы

ASWC.DE and JNJ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор