Сравнение ASWC.DE с AAPL
ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past year, ASWC.DE returned 16.04% vs 49.64% for AAPL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASWC.DE и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ASWC.DE торгуется в EUR, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ASWC.DE показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 15.48%.
ASWC.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 15.13%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.29%
- С начала года
- 15.48%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 49.64%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- 29.57%
Сравнение доходности по годам ASWC.DE и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 13.04% | 38.30% | 39.36% | 14.35% |
AAPL Apple Inc | 15.48% | -3.89% | 39.33% | -0.82% |
Correlation
The correlation between ASWC.DE and AAPL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г. | 0.09 |
The correlation between ASWC.DE and AAPL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASWC.DE vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ASWC.DE
AAPL
Сравнение ASWC.DE c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASWC.DE | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.36 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 8.57 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASWC.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.22 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 0.86 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок ASWC.DE и AAPL
Максимальная просадка ASWC.DE за все время составила -12.58%, что меньше максимальной просадки AAPL в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASWC.DE и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASWC.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.58% | -56.08% | +43.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -14.83% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -1.56% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -12.28% | +9.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 5.84% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASWC.DE и AAPL
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что ASWC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASWC.DE | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 4.96% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.89% | 16.05% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 22.47% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 27.28% | -8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 29.24% | -10.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASWC.DE и AAPL
ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.35% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASWC.DE and AAPL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASWC.DE и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор