Сравнение ASVIX с SHDPX
ASVIX (American Century Small Cap Value Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ASVIX charges 1.09%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности ASVIX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ASVIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 15.90%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 10.70%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASVIX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 3.09% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.23% |
Correlation
The correlation between ASVIX and SHDPX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASVIX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
ASVIX
SHDPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ASVIX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Small Cap Value Fund (ASVIX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASVIX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASVIX и SHDPX
Максимальная просадка ASVIX за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASVIX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASVIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.10% | 0.00% | -55.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | 0.00% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ASVIX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASVIX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 0.61% | +17.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 0.61% | +21.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 0.61% | +22.70% |
Сравнение комиссий ASVIX и SHDPX
ASVIX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASVIX и SHDPX
Дивидендная доходность ASVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASVIX American Century Small Cap Value Fund | 11.94% | 14.08% | 6.96% | 1.00% | 3.86% | 7.32% | 0.35% | 2.41% | 20.02% | 14.39% | 5.29% | 14.05% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ASVIX and SHDPX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ASVIX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор