PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ASTX с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ASTX и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASTX показывает доходность -75.95%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 102.64%.


ASTX

1 день
-34.05%
1 месяц
-61.30%
6 месяцев
-86.67%
С начала года
-75.95%
1 год
-72.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UCO

1 день
-2.00%
1 месяц
4.71%
6 месяцев
94.00%
С начала года
102.64%
1 год
65.96%
3 года*
15.11%
5 лет*
15.58%
10 лет*
22.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASTX и UCO


2026 (YTD)2025
ASTX
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF
-75.95%63.68%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
102.64%-17.93%

Correlation

The correlation between ASTX and UCO is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long ASTS Daily ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

ASTX vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ASTX
Ранг доходности на риск ASTX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTX: 22
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASTX c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ASTXUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.72

-2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

3.64

-4.99

ASTX vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASTX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа UCO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASTX и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASTX и UCO

Максимальная просадка ASTX за все время составила -90.27%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASTX и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ASTXUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.27%

-99.86%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-90.27%

-38.55%

-51.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.27%

-84.28%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.79%

-82.12%

+34.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.28%

18.17%

+35.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ASTX и UCO

Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) имеет более высокую волатильность в 69.77% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) с волатильностью 20.00%. Это указывает на то, что ASTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ASTXUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

69.77%

20.00%

+49.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

167.24%

49.91%

+117.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

217.86%

58.20%

+159.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

217.27%

60.43%

+156.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

217.27%

317.63%

-100.36%

Сравнение комиссий ASTX и UCO

ASTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UCO в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ASTX и UCO

Ни ASTX, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ASTX and UCO have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASTX has higher volatility (69.77%) compared to UCO (20.00%). In terms of maximum drawdown, ASTX dropped -90.27% vs UCO's -99.86%.

On 1-year performance, UCO leads with 65.96% vs -72.09% for ASTX. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 20.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UCO has performed better with a 65.96% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.

ASTX and UCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ASTX is categorized as Leveraged Equities, while UCO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for ASTX and 0.95% for UCO.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASTX и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор